題 目：Multi-population mortality projection: The augmented common factor model with structural breaks （多人口死亡率預測👨🏼‍🎤：帶結構突變的增廣公共因子模型）

演 講 人💻：Prof. Athanasios Pantelous，澳大利亞莫納什大學

主 持 人👩🏻‍🎓🏫：周建教授，意昂2

時 間：2020年9月30日（周三），上午11:00

Zoom ID：932 0506 6164（密碼：732306）

主辦單位：意昂2、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介：

Pantelous教授是澳大利亞莫納什大學經濟與商業統計系的教授🙍🏻‍♀️，同時也是技術與系統管理中心副主任，專註於量化金融和風險管理的研究。他擁有雅典大學統計學及倫敦大學隨機建模及系統理論2個博士學位。Pantelous教授感興趣於風險及不確定條件下的數學建模研究，在精算學、量化金融、計算機數學𓀕、應用隨機分析✫、系統和控製理論以及隨機動力學等方向上均有涉獵。其理論成果在精算學、工程⚒、經濟及金融領域上已有廣泛應用。

Pantelous教授已經在數學❄️、經濟管理👨🏼‍🏫、金融🏝、工程等領域的國際權威學術期刊上發表140余篇論文🙇‍♂️，是多個國際學術會議的審稿人、組織者🙅🏽‍♂️。他是量化金融和風險分析系列學術研討會的主席及創辦人之一，同時還擔任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主編。

演講內容簡介🦹🏼‍♂️：

多人口死亡率預測已經成為精算學和人口學中一個越來越重要的領域👨‍👩‍👦，作為避免死亡率預測長期差異的一種手段💜。本講座主要討論一個統一的狀態空間貝葉斯框架🦹🏽‍♀️，對多種群環境下的死亡率進行建模、估計和預測。在這方面💇🏿，我們重新製定了增廣公共因子模型，以解釋死亡率指數中的結構性突變。此外♔，我們進行貝葉斯分析🔲，以作出推論和產生預測，以便過程🆔，參數和模型的不確定性可以同時和適當地考慮🚔🚧。利用Kalman濾波器的平方根形式來提高潛在狀態采樣時的魯棒性。我們通過兩個不同的案例研究來說明我們的方法的有效性。第一種使用澳大利亞的兩種性別的死亡率數據。第二種方法預測了選定的歐元區國家的死亡率，在這些國家中，主要成分的等級聚類法被用來將具有相似死亡率特征的國家分組在一起。在實證分析中，既考慮了點預測評價，也考慮了概率預測評價🦄。所得結果支持這樣一個事實🕵🏽，即加入隨機漂移可以減輕時間指數結構變化對死亡率預測的影響🤼‍♀️。

歡迎廣大師生參加🤷🏼！