題 目🐱：Pricing in Insurance Competitive Markets （保險競爭市場中的定價問題）

演 講 人：Prof. Athanasios Pantelous，澳大利亞莫納什大學

主 持 人：周建教授，意昂2

時 間：2020年9月23日（周三），上午11:00

Zoom ID：932 0506 6164（密碼🛸：732306）

主辦單位👰🏻‍♂️：意昂2🙍🏽‍♂️、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介🐂：

Pantelous教授是澳大利亞莫納什大學經濟與商業統計系的教授⛹️‍♂️，同時也是技術與系統管理中心副主任，專註於量化金融和風險管理的研究。他擁有雅典大學統計學及倫敦大學隨機建模及系統理論2個博士學位➾。Pantelous教授感興趣於風險及不確定條件下的數學建模研究🦸🏼‍♀️，在精算學🧑🏽‍⚕️、量化金融、計算機數學、應用隨機分析、系統和控製理論以及隨機動力學等方向上均有涉獵。其理論成果在精算學、工程、經濟及金融領域上已有廣泛應用。

Pantelous教授已經在數學、經濟管理🤱🏼👸🏼、金融💅🏼🌍、工程等領域的國際權威學術期刊上發表140余篇論文，是多個國際學術會議的審稿人🔥、組織者😱。他是量化金融和風險分析系列學術研討會的主席及創辦人之一，同時還擔任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主編。

演講內容簡介：

本講座的主題是競爭市場中非壽險公司最優保費策略的單周期隨機博弈問題🤿。具體地說，最優保費策略是由一個n人博弈的納什均衡決定的👨‍🏭，在該均衡中🟠，每一個參與者都假定終端財富的期望效用最大化。最終財富是隨機的，因為保單數量和理賠金額被視為隨機變量🎴★。用集體風險模型描述了各保險公司的總損失📘。保單的預期數量受市場上所有保費的影響🥍，並由兩個不同的需求函數進一步研究。這兩個模型都具有指數函數形式🕗，即以市場和價格敏感參數為特征🪪。在第一個模型中🧖🏼‍♀️，對於超過給定閾值的保費，需求為零，而第二個模型不包括這種限製。給出了純策略納什均衡保費作為約束優化問題的解😔。對於第一個模型，我們證明了純策略納什均衡的存在唯一性🧪，而對於第二個模型，當它存在時，我們給出了一個公式🤖。文中給出了兩個數值例子來說明我們的結論的適用性。

歡迎廣大師生參加！