題 目🪫：Bayesian Value-at-Risk Backtesting: The Case of Annuity Pricing

貝葉斯風險價值回溯檢驗：以年金定價為例

演 講 人👰🏽‍♀️：Prof. Athanasios Pantelous♞，澳大利亞莫納什大學

主 持 人：周建教授，意昂2

時 間✊🏿🥪：2020年11月04日上午11:00

Zoom ID：864 9712 0952（密碼：301633）

主辦單位：意昂2🙋‍♀️、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介🤦🦵🏼：

Pantelous教授是澳大利亞莫納什大學經濟與商業統計系的教授，同時也是技術與系統管理中心副主任👐，專註於量化金融和風險管理的研究。他擁有雅典大學統計學及倫敦大學隨機建模及系統理論2個博士學位。Pantelous教授感興趣於風險及不確定條件下的數學建模研究，在精算學、量化金融、計算機數學、應用隨機分析、系統和控製理論以及隨機動力學等方向上均有涉獵。其理論成果在精算學、工程、經濟及金融領域上已有廣泛應用。

Pantelous教授已經在數學、經濟管理、金融、工程等領域的國際權威學術期刊上發表140余篇論文🏌🏿，是多個國際學術會議的審稿人、組織者⚈😦。他是量化金融和風險分析系列學術研討會的主席及創辦人之一🧝🏽‍♀️，同時還擔任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主編。

演講內容簡介👮🏽：

本講座主要討論一種新的基於貝葉斯框架的風險價值預測的無條件覆蓋回溯測試◻️，該方法可以顯著降低p-黑客攻擊或其他決策偏差結果的直接和間接影響。特別是在2007-09年全球金融危機之後⛏，巴塞爾協議III和Solvency II的監管要求要求對內部金融風險模型進行更嚴格的評估設置。在這裏♿️，我們使用兩個著名的死亡率模型的線性和非線性貝葉斯變量將所提出的回溯測試技術應用到年金定價的背景中。在這方面♦️🧔🏼‍♂️，我們探討壓力壽命情景是否足以在預測的時間範圍內捕獲經驗負債🦵🏿。最重要的是，我們得出的結論是🧑‍🦼‍➡️📸，我們的貝葉斯決策理論框架在數量上產生了支持一個決策的有力證據👩🏽‍🌾。

歡迎廣大師生參加！