題    目：Pricing Discretely-Monitored Double Barrier Options with Small Probabilities of Execution （小執行概率下的離散監督障礙期權定價）

演 講 人：Prof. Athanasios Pantelous👈，澳大利亞莫納什大學

主 持 人：周建教授，意昂2

時    間：2019年11月8日（周五），上午10:30

地    點👠🍐：校本部東區意昂2官网467室

主辦單位💆🏽：意昂2、意昂2青年教師聯誼會

演講人簡介🚙：

   Pantelous教授是澳大利亞莫納什大學經濟與商業統計系的教授，同時也是技術與系統 管理中心副主任，專註於量化金融和風險管理的研究💥。他擁有雅典大學統計學及倫敦大 學隨機建模及系統理論2個博士學位🪿♗。Pantelous教授感興趣於風險及不確定條件下的 數學建模研究🤼，在精算學☑️、量化金融🫲🏻☪️、計算機數學、應用隨機分析🧑🏿‍🎄、系統和控製理論以 及隨機動力學等方向上均有涉獵🥹。其理論成果在精算學♖、工程、經濟及金融領域上已有 廣泛應用。 Pantelous教授已經在數學、經濟管理🎂、金融👩🏼‍💼、工程等領域的國際權威學術期刊上發表 140余篇論文，是多個國際學術會議的審稿人、組織者。他是量化金融和風險分析系列 學術研討會的主席及創辦人之一，同時還擔任 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主編🚭。

演講內容簡介：

       本講座主要圍繞一種新的基於隨機模擬的離散監控雙障礙期權定價方法和其相應的執 行概率👄。這個方法可以作為一個通用的工具來估計罕見事件的概率☹️，稱為子集模擬算法。 通過考慮基礎資產價格演變的合理動態🚛，當基礎資產具有很高的波動性🥭，並且將障礙設 置為接近基礎資產的現貨價格時🔨，該方法總是優於標準的蒙特卡洛方法，且效率比之大 大提高。此外，在障礙物期權和基礎資產的有些特殊情況使得定價問題轉變為對罕見的 事件估計，在這樣的情況下，與多級蒙特卡洛方法相比🪇，本方法的效果更好。另外，也 通過大量的模擬實驗還驗證了這些結論。

歡迎廣大師生參加👨🏻‍🦼！